判断当日是否为当周第一个交易日——时间相关函数2

本文介绍的函数用于判断当前交易日是否为当周的第一个交易日。

在某些策略中,可能会在每周的第一个交易日进行调仓换股。这时,就可以使用本文介绍的函数判断当日是否为当周的第一个交易日。

源码

import datetime as dt

def is_first_trading_day_of_week():
    """
    判断当日是否为当周第一个交易日

    :return: 如果当日为当周第一个交易日返回True,否则返回False
    """

    return (get_trading_day() - get_trading_day(-1) >= dt.timedelta(days=7)) or (get_trading_day().isoweekday() < get_trading_day(-1).isoweekday()) 

源码分析

函数的实现主要使用了ptrade提供的get_trading_day(),详细的介绍可以参考链接

实现逻辑上主要是考虑周末、长假期等因素的影响,当周第一个交易日并不一定是星期一。函数中共有两个条件,满足其中一个条件即可判断当日为当周的第一个交易日:

  • 当前交易日和前一交易日是否相距7天及以上,如果是,则当前交易日是当周第一个交易日。

    上一个交易日距当前交易日已经有一个星期了,显然当前交易日是新的一周的开始。

  • 假设当前交易日是星期M,前一交易日是星期N,如果M<N,则当前交易日是当周的第一个交易日。

    例如当前交易日是星期二,前一交易日是星期三,显然是上周或者更之前的星期三,因此当前交易日是当周的第一个交易日。

    这里用到了isoweekday()方法,该方法返回当前日期是星期几,星期一返回1,星期二返回2,以此类推。

示例

import datetime as dt


def before_trading_start(context, data):
    log.info(is_first_trading_day_of_week())


def is_first_trading_day_of_week():
    """
    判断当日是否为当周第一个交易日

    :return: 如果当日为当周第一个交易日返回True,否则返回False
    """

    return (get_trading_day() - get_trading_day(-1) >= dt.timedelta(days=7)) or (get_trading_day().isoweekday() < get_trading_day(-1).isoweekday())     

def initialize(context):
    pass


def handle_data(context, data):
    pass

这里在before_trading_start()函数内调用is_first_trading_day_of_week(),并打印出当日是否为当周第一个交易日。

ptrade提供的before_trading_start()函数,在回测中,会在每个回测交易日8:30分执行,在交易中,该函数在开启交易时立即执行,从隔日开始每天9:10分(默认)执行。

在回测模式下,我们将回测日期设置为2022-12-26(周一)至2023-01-06(周五),中间覆盖了元旦假期,输出结果如下:

2022-12-26 08:30:00 - INFO - True
2022-12-27 08:30:00 - INFO - False
2022-12-28 08:30:00 - INFO - False
2022-12-29 08:30:00 - INFO - False
2022-12-30 08:30:00 - INFO - False
2023-01-03 08:30:00 - INFO - True
2023-01-04 08:30:00 - INFO - False
2023-01-05 08:30:00 - INFO - False
2023-01-06 08:30:00 - INFO - False

从输出结果可以看到,2022-12-26(周一)、2023-01-03(周二)为各自交易周的第一个交易日。


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