“从零到实盘”系列文章更新到现在，已经陆续介绍了“双神穿多线”策略（暂且叫这个名字吧）的一些内容，以及策略所需的数据计算代码。本文将结合近期的实盘交易数据，详细介绍策略的完整逻辑。本文没有代码，纯粹的策略解说。阅读本文后，读者应该可以完成手动的策略实现，有程序化交易平台的读者也能够实现程序化交易。笔者后续也会发布基于PTrade的自动交易代码。
Warning! Warning! Warning!：策略仅供交流学习，不构成投资建议，盈亏自负！
完整策略逻辑
在实盘“双神穿多线”策略时，笔者尽可能地逼近回测过程，该策略在2018年至2020年3年周期用backtrader回测后，年化收益为41.7%，最大回撤为25.8%。
但是由于我们是用日线做的回测，但是是在分时数据上实盘，回测和实盘还是有不小差距的。自2021年11月15日实盘至今，收益8.5%，最大回撤4.2%。
本策略总体可以分为以下3个步骤：选、买、卖。
选
股票进入候选池需要当天日线同时满足以下三个条件：
- 日线同时穿过5、10、20、30日均线
- 30日均线在60日均线上方
- 形成双神
筛取候选股票的代码已经全部发布，读者可以参考前面的文章获取。我们已经实现把所有条件都集中在candidate因子实现上，只需要选出当天candidate因子值为1的股票，就是我们后续需要监测买入的股票。
买
根据回测的参数优化结果，我们会将仓位平分成3份，每份用于买入1只股票，也就是说，我们的持仓不会超过3只股票。
对于候选池的股票，我们会设置买点，目前使用的买点是股票进入候选池当日的收盘价。
股票进入候选池后，后续交易日有以下3种可能的处理：
- 盘中价格未出现小于等于买点的情况，则继续留在侯选池内观测
- 盘中价格出现小于等于买点的情况，且持仓股票只数未到上限（3只），或盘中有其他股票卖出腾出仓位
- 此时股票价格有一定的盈利空间，则以当前价上浮一个小范围作为委托价提交买单
- 如果此时没有一定的盈利空间，但在收盘前某时刻出现一定的盈利空间，则以该时刻价格上浮一个小范围作为委托价提交买单
- 如果至收盘一直未出现一定的盈利空间，则移出候选股票池，不再进行监测
- 盘中价格出现小于等于买点的情况，但持仓股票只数已到上限（3只），且至收盘也没有其他股票卖出腾出仓位，则股票移出候选股票池，不再进行监测
上面列出了3种可能的处理，其顺序并不是按照实盘代码的逻辑顺序编排的，在这里这么排序只是让读者能够直观了解到，候选股票可能有继续候选（处理1）、买入（处理2、3）、移出候选（处理3），即使没有实现自动交易，读者也可以据此进行手动交易。
对于买，还有几点需要说明：
- 在买入处理时，我们有“上浮一个小范围”这样的描述，这是为了确保买单可以成交，某些股票会出现快速上涨的情况，如果已当前价作为委托价，会经常出现买单无法成交的情况（手动交易可根据盯盘情况下单确保成交）。因此，我们会把当前价*1.018作为委托价提交买单。为什么是乘以1.018？由于创业板和科创板都有2%的价格笼子的限制，因此这里我们把系数统一设置为1.018。
- 在买入处理时，我们还有“有一定的盈利空间”这样的描述，这是因为我们设置了买点*1.0618作为止盈价格，如果股票当前价格过高，我们的买入就失去了意义。因此，在实盘时，我们使用（当前价*1.018）<=（买点*1.0382）作为有一定的盈利空间的标准。也就是说，在不考虑手续费的前提下，最差的情况是订单以当前价*1.018成交，且此时（当前价*1.018）=（买点*1.0382），如果能顺利止盈，我们至少还会有1.0618-1.0382=2.36%的收益。
卖
股票买入后，有以下3种卖出的可能：
- 股价涨到买点*1.0618，止盈卖出
- 股价跌到买点*0.8382，止损卖出
- 未能止盈或止损卖出，在持股第7天（持股天数限制）开盘卖出
对于卖，有以下几点需要说明：
- 无论是止盈卖、止损卖、还是达到持股天数限制卖，为了确保卖单成交，我们会把当前价* 0.982作为委托价提交卖单。这样在一定程度上避免了某些股票快速下跌，以当前价卖出无法成交的情况。如果是手动交易，可以根据实盘情况调整卖单委托价。
- 持股天数限制实际设置为6，这是使用backtrader回测，参数优化后得到的结果。backtrader会在达到持仓天数限制后的一天开盘卖出，因此这里我们选择在持股第7天开盘卖出，来尽可能接近回测情况。在日K线图上看，达到持股天数限制卖出的股票，买入和卖出中间有6根K线。
实盘记录分析
下图为2021年11月15日以来，完成交易的实盘记录信息（不含当前持仓的股票信息），该表（ptrade_history）存放在MySQL中，我们选取部分记录对策略的逻辑进行分析。需要说明一下，在实盘过程中，也发现了程序的一些问题，实盘程序也是在不断修改完善，所以实盘记录可能与理想的策略执行结果略有出入。
首先介绍一下各列的含义：
- code：股票代码
- date_candidate：股票进入候选池的日期
- buy_point：买点价格
- price_take_profit：止盈价格，即buy_point*1.0618
- price_stop_loss：止损价格，即buy_point*0.8382
- date_buy：买入日期
- hold_days：持股天数，每日盘后会更新，值为7的股票，就是达到持股天数限制后，在7天的开盘被卖出
- date_sell：卖出日期
- trade_volume：成交的股票数量
- amount_buy：买入总金额
- amount_sell：卖出总金额
- buy_available：是否可买，也就是进入候选池后，监测后续交易日股票价格是否达到买点以下
- to_trade：是否继续参与交易，值为1时，表示继续监测进行交易，值为0时，表示不再进行交易
止盈卖出603050
603050科林电气：
- 2021年11月15日，进入侯选池
- 2021年11月16日，达到买点19.28，买入成交价为19.84（盘中程序出现问题，）
- 2021年11月17日，达到止盈价20.47，卖出成交价格为20.47
持股天数限制卖出600101
600101明星电力：
- 2021年11月15日，进入侯选池
- 2021年11月16日，达到买点6.9，买入价格6.87
- 2021年11月16日至24日，持股6天
- 2021年11月25日，开盘卖出，开盘价6.75，卖出成交价为6.75
盘中卖出000150，买入600875
000150宜华健康：
- 2021年11月17日，进入侯选池
- 2021年11月18日，达到买点3.67，买入价格3.59
- 2021年11月19日至24日持股4天，未止盈也为止损
- 2021年11月25日，达到止盈价3.89，卖出价格4.09
600875东方电气：
- 2021年11月19日，进入侯选池
- 2021年11月22日至24日均未达到买点
- 2021年11月25日（000150卖出，腾出资金，600101也在此日开盘卖出），达到买点19.23，买入价格19.25
- 2021年11月29日，达到止盈点20.41，卖出价格20.33
无资金，603668移出候选池
603668天马科技：
- 2021年12月3日，进入候选池
- 2021年12月6日，达到买点8.39，但是当日已有3只股票，没有空闲资金，因此没有买入，该股也被移出候选池，不在监测交易
可以看到，表ptrade_history中的to_trade列只均为0，表示这些股票都以不再进行监测交易了。
再来看一下MySQL中的另一张表，表名为ptrade，截止至2021年12月6日盘后更新数据后，表的内容如下：
可以看到，表ptrade的to_trade列值均为1，表示这些股票都将被在实盘中监测进行交易。我们还是抽几条记录结合K线图进行简单分析。
持续候选002505
002505鹏都农牧：
- 2021年11月19日，进入侯选池
- 之后直接高开高走，至今为回踩买点3.39
买入持有尚未卖出603920
603920世运电路：
- 2021年11月29日，进入侯选池
- 2021年11月30日，达到买点22.44，买入价格22.21
- 截止2021年12月6日收盘，持股5天，尚未止盈止损
新鲜候选300209
300209天泽信息：
- 2021年12月6日，进入候选池
- 后续交易日监测是否达到买点。目前持股3只，需待有股票卖出，且300209达到买点，且股价没有涨太高，才会买入。
小结
本文详细描述了“双神穿多线”策略的完整逻辑，并结合实盘交易记录进行了解析。
实盘半个多月的时间，尚未遇到止损卖出的情况，但在历史数据的回测过程还是遇到不少止损的情况。读者可以结合自己的交易系统，优化“双神穿多线”策略，提升买入的胜率，取得更高的收益。
交易代码还在不停修改完善，后续博客会陆续发布，欢迎持续关注。
博客内容只用于交流学习，不构成投资建议，盈亏自负！
欢迎大家转发、留言。已建微信群用于学习交流，群1已满，群2已创建，感兴趣的读者请扫码加微信！
如果认为博客对您有帮助，可以扫码进行捐赠，感谢！
| 微信二维码 | 微信捐赠二维码 |
|---|---|
 |
 |
